تعریف ساده میانگین متحرک و ارتباط آن با MACD

میانگینهای متحرک

بی شک یکی از مهمترین پارامترهای مرکزی شناخت رفتار یک خصیصه در یک جامعه آماری مطالعه میانگین آن جامعه می باشد . (به شرطی که بیان آن مشخصه به زبان ریاضی امکان پذیر باشد ).

به ندرت پیش می آید ، که رفتار جامعه از میانگین آن تبعیت نکند ، لذا “میانگین” همواره یکی از مبناهای تصمصیم سازی در برخورد با یک جامعه آماری می باشد . در هنگامی که رفتار جامعه از میانگین طبعیت ننماید به این معناست که شما نیز می بایست ، تصمیمات خود را تغییر دهید . به همین ترتیب در هنگامی که میانگین قیمت سهامی را در یکی از انواع مدل آن ( مثلا آخرین قیمت ) ، و در بازه زمانی مشخصی مثلا ۲۰ روزه بررسی می کنید ، می توانید نسبت به تصمیم به ورود و خروج از سهم مربوطه بر اساس آخرین نرخ معامله و در مقایسه با مبانگین ۲۰ روزه تصمیم گیری نمایید . ودر هنگامی که آخرین قیمت از میانگین به سمت بالا و یا پایین حرکت نماید ، ممکن است آغاز شروع یک روند جدید باشد که شما را وادار می کند با مطالعه سایر نشانگرها و ترکیب سیگنالهای صادره از آنها با میانگین قیمت تصمیم به اقدام جدیدی بگیرید.

انواع میانگین

میانگینها از نظر ریاضی انواع مختلفی دارند

• میانگین حسابی
• میانگین وزنی
• میانگین نمایی
• میانگین هندسی

میانگینها می توانند به جای مطالعه کل حامعه تنها بخشی از آن را مورد بررسی دقیق قرار دهند . به طور مثال اگر جامعه آماری ما آخرین قیمت سهام در ۱۰۰۰ روز گذشته باشد ، شما می توانید تنها ۱۰ روز آخرین تغییرات را مورد بررسی قرار دهید و در فردای روز مطالعه ،  این مهم را برای ۱۰ روز بعدی انجام دهید . در این صورت میانگین شما ” غیر ثابت ” یا ” میانگین متحرک ” نامیده می شود . که نمایانگر رفتار میانگین جامعه شما در هر روز نسبت به ده روز قبل آن است. استفاده از سبک میانگین های متحرک از هر الگویی که باشد ( حسابی ، وزنی  …. ) استفاده بسیار گسترده ای در اقتصاد ، حسابداری ، علم پیس بینی بر اساس متدولوژی های ریاضی ، نجوم ، اقلیم شناسی و ………. دارد .

مکدی MACD

نکته حائز اهمیت در بحث میانگینها ، شاید نه خود میانگینها بلکه فرمولهای پیچیده بعدی استخراج شده بر اساس منطق میانگینها به منظور نشان دادن ، روند و نواسنات قیمت سهام در بازه های متفاوت زمانی می باشد . به عبارت ساده تر بسیاری از اندیکاتور ها و اسیلیتورهای شناخته شده و پر کاربرد در بحث تحلیل تکنیکال سهامها ، مشتق شده از مباحث کلیدی در میانگینهای متحرک آنها می باشد .

از جمله این نواسنگر ها ( آسیلیتورها ) می توان به میانگین متحرک واگرایی و همگرایی اشاره نمود ( Moving Average of Convergence and   Divergence)   یا همان مکدی یا MACD .

مکدی در واقع از حاصل تفریق دو میانگین موزون متحرک بلند مدت و کوتاه مدت بدست می آید و بااستفاده از تغییر علامت این معادله از مثبت به منفی و بلعکس ، می کوشد تا نشان دهد در هنگامی که مقدار آخرین میانگینها به شدت میانگینهای دور تر را دستخوش تغییر قرار می دهند ، زمان تغییر روند در بازار ایجاد شده و باید تصمیم جدیدی با توجه به سایر سیگنالها، اتخاذ نمود . و در این گذار میانگین حسابی کوتاه مدتی نیز به منظور شفاف سازی بیشتر به کل معادله اضافه می شود .

همانگونه که ملاحظه میکنید ، روند تصمیم گیری برای ورود و خروج در یک سهم تنها با هویدا شدن یک سیگنال در یک اندیکاتور قطعی نمی شود و می بایست ترکیبی از چند اندیکار و با ارائه و تحلیل و شناخت دقیق ، تصمیم شما را نهایی سازند .

جهت مشاهده کامل این بحث و آموزشهای مرتبط با آن اینجا کلیک کنید

سایر اسیلیتورها و اندیکاتورهای کاربردی مرتبط با میاگین متحرک

در این مقاله همچنین شناخت بعضی دیگر از اندیکاتور های کلیدی و ترکیب سیگنالهای آنها با MACD و Moving Average آموزش داده شده است که لیست آنها به قرار ذیل می باشد :

• شاخص قدرت نسبی RSI یا (Relative strength Index)
• نوسانگر اتفاقی یا استوکاستیکها ( Stochastic Oscillator)
• شاخص کانال کالا یا CCI یا (Commodity Chanel Index)
• جنبش لحظه ای یا ( Momentum)
• حجم معاملات یا (Volume)
• شاخص جریان نقدی یا (Money Flow Index)
• حجم متوازن یا ( On Balance Volume)
• شاخص تجمع (Accumulation and Distribution Line)
• شاخص میانگین جهت دار یا ( Average Directed Index)

جهت مشاهده کامل این بحث و آموزشهای مرتبط با آن اینجا کلیک کنید

مطالعه سایت بورس نیز توصیه می شود . جهت دیدن سایر محصولات اینجا کلیلک  کنید